Instituição: Centro de Matemática e Aplicações (CMA), Universidade NOVA de Lisboa
Responsável: Marta Faias
Nº Alunos: 3 Anos: Área:
Data: de 19-07-2021 a 23-07-2021 Horário: Manhã + Tarde
Investigador(es): Marta Faias
Descrição: Diariamente são transacionados milhões de euros em ativos financeiros por todo o mundo. A matemática é fundamental para perceber as dinâmicas associadas aos preços, para mitigar os riscos.
Lloyd Shapley (1923-2016) foi um matemático e economista norte-americano que recebeu o prémio Nobel da Economia em 2012. O seu trabalho em teoria de jogos (uma área da matemática aplicada) teve tantas aplicações relevantes em economia que lhe valeu o prémio Nobel de Economia. Um dos destaques do seu trabalho foi a conceção do valor de Shapley, uma solução para jogos cooperativos que estabelece o benefício justo que cada jogador deve receber tendo em conta a sua contribuição para o resultado global do jogo. O valor de Shapley foi utilizado recentemente em modelos financeiros, com o objetivo de perceber o risco que cada produto financeiro aporta quando se transacionam produtos variados. "The Shapley value decomposition of optimal portfolios" é um trabalho publicado na revista científica Annals of Finance, em 2020.
Neste projeto aplicar-se-á o valor de Shapley a casos reais para perceber o seu contributo para os mercados financeiros e com o intuito de melhorar a eficácia da sua utilização.
Observações: Farão ainda parte integrante deste estágio algumas palestras de interesse geral na área da Matemática e algumas atividades lúdicas. Este estágio decorrerá online (através da plataforma Zoom), sendo posteriormente enviado aos participantes o horário e os links de acesso para todas as atividades. Caso seja compatível com as condições epidémicas da altura, haverá no dia 22/7, quinta-feira, uma visita guiada presencial ao campus da FCT NOVA onde poderão conhecer as instalações do Departamento de Matemática e alguns dos seus professores e alunos.
1º Dia de Estágio
Local de encontro: Reunião Zoom (link a enviar aos participantes) Hora: 9:30:00 AM
Pessoa de contacto: Marta Faias